—What do you do in the ________ club?—We watch birds an...

根据对话内容，‘We watch birds and collect plants and insects’ 表明他们在做与自然相关的活动。因此，正确的选项是‘nature’（自然），表示自然俱乐部，符合句子的语境。其他选项如‘book’，‘cooking’，和‘music’都不符合活动内容。